利率互换
定义:
本产品是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为,其中一方的现金流根据浮动利率计算,另一方的现金流根据固定利率计算。
业务流程:
1、客户与本行签订衍生产品主协议及相关风险揭示书。
2、本行向客户提供互换交易方案及报价。
3、客户接受方案后,与本行签订《人民币利率互换确认书》
4、客户缴纳保证金。
5、交割日按照合同约定的利率和名义金额等收付资金。
温馨提示:
1、本产品最小交易金额为500万元,最小变动单位为10万元。
2、若利率发生波动,浮动亏损达到客户存入保证金的80%时,客户须向本行追缴保证金,否则将会导致强制平仓。